题目：我国商业银行不良贷款违约损失率计量模型研究

主讲人：陈暮紫

评议人：刘志东博士，OD体育官方网站管理科学与工程学院教授，院长助理

　　　　宋斌博士，OD体育官方网站副教授，投资系系主任

主将人简介：陈暮紫，1983年生，2004年获中国科学技术大学概率论与数理统计专业理学学士学位，2010年获中国科学技术大学金融工程专业管理学博士学位，现任OD体育官方网站讲师。主要研究领域：投资组合、宏观预警，信用风险、不良资产违约损失率度量、信用衍生品定价等。2007-2010年作为中国科学技术大学与中国科学院数学与系统科学研究院联合培养硕博连读生，参与导师多项自然科学基金项目研究，所发表的学术论文涉及内容包括信用风险、不良资产违约损失率、信用衍生品、投资组合和宏观预警。在课题研究过程中，系统地学习了巴塞尔新资本协议，在此框架下研究未违约贷款和不良贷款损失率测算，对不良资产和项目进行评估，深入研究各类衍生产品如CDO，CDS等，已完成信用违约互换（CDS）的综述和CDO定价实证。并参加构建包括中国银行、工商银行和建设银行在内的划拨和转让给东方资产管理公司的不良贷款损失率模型；运用得到的损失率测算模型，直接参与东方资产管理公司山西试点的不良贷款损失率的预测和评估；利用logistic、判别分析、SVM等方法给出债项违约的关键影响因素,近期参与了中国银行巴塞尔新资本协议实施的验证和其他相关工作。近年来在《管理科学学报》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》等国内外重要核心期刊公开发表学术论文10多篇。　

时间：2011年4月15日（周五）下午3:30-5:00

地点：OD体育官方网站主教1204